從解釋線性回歸到簡單線性回歸和多元線性回歸。
OSL的推導以及與OSL相關的各種假設檢驗，包括自相關檢驗(BG檢驗、DW檢驗)、異方差檢驗(QG檢驗、懷特檢驗)、多重* * *線性、正態分布檢驗(B-J檢驗)、參數穩定性檢驗、縐紋檢驗和預測失效檢驗。OSL的參數，Rsquare的推導過程，F-stat(這部分在習題集裏，考試的時候有)，當然還要有參數t-test。
CAPM與多因素模型的實證研究。
ARIMA模型、ACF的推導、白噪聲的檢驗(Ljung-box檢驗)、單位根檢驗(感覺單位根特別重要，不僅考試會重點，第二學期還會從差分方程的角度推導單位根)、AIC和BIC法則。
GARCH族模型(ARCH，GARCH，e GARCH，Threshold GARCH，GARCH-M和multivariate GARCH)和特殊的pit VaR(Value-at-risk)老師沒有提到，但是小組作業需要計算。
協整(介紹但不考試)。更深入的測量模型(VAR，VECM)將在高級時間序列建模的第二學期討論。所以本課程也是高級時間序列建模的主導課程。