《幸福的故事》於2020年9月19開拍，經歷了近五個月的拍攝創作。其中，我們在黟縣的李秀、西遞，屯溪的南坪、屏山、休寧鹽浦、溧陽、大潤發，屯溪的黃山學院、長仁醫院，徽州區西溪的古村落(平橋)等地進行了拍照。
選擇黃山的主要原因
據導演鄭曉龍介紹，劇中選擇黃山的主要原因是他在大學期間遊覽過黃山，對其無限風光印象深刻。同時，小說作者是安徽人，選擇在安徽拍攝，可以把故事放回原著小說的意境中。更重要的是，黃山有著鮮明的地方特色和文化。